Под знаком непредсказуемости. Нассим Талеб – Черный Лебедь
Черный лебедь
Пролог
ВИП-кабинка престижного ресторана города, в которой за накрытым столом, отмечая удачно заключенную сделку, сидят два теперь уже напарника.
Обстановка располагала к беседе: мягкие стены, обитые бордовой драпировкой, кожаные кресла - все в этом месте будто кричало о роскоши. В стене был встроенный бар с различной выпивкой, где каждый мог подобрать себе что-то по своему вкусу, если заканчивались напитки на столе, чтобы не приходилось раз за разом дергать официанта. Свет был приглушен, что также создавало обстановку непринужденности и возможности расслабиться, так как многие, кто выбирал такие кабинки, хотели либо уединиться, либо закончить обсуждение уже ранее принятых и оговоренных неоднократно решений. За сервированным и уставленным различными закусками столом сидели двое и вполголоса переговаривались между собой, раз за разом пробегая по пунктам договора, который каждый помнил наизусть, но привычка оставалась - все проверить и перепроверить.
Долгое время они были конкурентами и непримиримыми врагами, строя козни и ведя войну за лидерство на мировом рынке. Но война всегда утомительна - как в эмоциональном плане, так и в финансовом. Она подрывает бизнес и дает возможность конкурентам отхватить куш. Поэтому, как показалось одному из них, когда в один из дней его голову озарила идея, она могла помочь не только выиграть в финансовом плане, но и в борьбе с конкурентами на внешних рынках. Ведь завоевание новых и новых регионов никто не отменял, а вдвоем это будет делать легче.
Вот сейчас, спустя десять лет, они, наконец, решили прийти к общему соглашению и поделить сферы бизнеса, подписав договор о слиянии. Так как у Мирта были лаборатории, а у Грэга парфюмерный бизнес, то, сохраняя головные офисы, мужчины решили совместить общее производство, тем самым отсечь мелких дельцов. Но полного доверия между напарниками пока еще не было, да и быть не могло. В бизнесе, особенно таком крупномасштабном, доверия быть в принципе не может.
И тут один решил озвучить свою ранее пришедшую замечательную, просто гениальную по его меркам мысль.
Грэг, у тебя, кажется, недавно сын родился? - второй мужчина если и удивился, то вида не показал, только согласно кивнул. - Альфа или омега? - продолжил расспросы первый.
По всем показателям, исходя из полученного анализа ДНК, скорее всего, будет омега, - ответил Грэг, все еще не понимая, к чему клонит напарник. А тот от радости даже чуть в ладоши не захлопал, но потом спохватился.
Не пристало гордому, надменному и целеустремленному альфе вести себя как ребенку. Но шальной и радостный блеск глаз скрыть не удалось.
Мирт, может, объяснишь, к чему ты клонишь? Я пока все еще не могу понять, - решил поторопить с решением напарника Грэг, очень уж большой интерес вызвали вопросы мужчины.
Тот же не спешил с ответом, раздумывая, как преподнести свое предложение и как второй на него отреагирует. Может, у него на сына уже есть далеко идущие планы? Но сколько ни гадай, а пока не спросишь, ответа не получишь. И Мирт решил сразу все и выяснить.
Грэг, а если нам заключить брачный контракт между нашими детьми? У меня тоже сын, Димет, ему сейчас пять лет, он альфа. Это поможет укрепить наши позиции, а еще и послужит полным гарантом доверия. Как тебе мое предложение?
Внимательно слушая напарника, Грэг раздумывал. Шальной блеск глаз товарища ему не очень понравился. Зная, что тот никогда ничего не делает просто так, он сомневался. Но...
Предложение Мирта ему понравилось. Сопоставив плюсы, попытался найти и минусы, но таковых не обнаружилось, поэтому с чистой совестью он согласился на предложение Мирта.
Не став откладывать дело в долгий ящик, тут же позвонили своим адвокатам и нотариусу, все приехали очень быстро - можно сказать, будто дежурили возле ресторана, - составили наброски брачного договора, который два счастливых родителя на радостях готовы были подписать. Но разум возобладал, и они отложили данный момент на несколько дней, чтобы юристы могли все проверить и согласовать с ними все варианты. Так, сделав примерные наброски основных пунктов и пожеланий, партнеры отпустили адвокатов и нотариуса. А вот с основным договором они тоже разберутся, тем более что все согласовано, да, как некстати, в лучшем варианте. И снова мысль о такой поспешности наводила Грэга на размышления, что этот лис явно продумал все заранее, но потом отбросил ее, так как все равно все получилось лучше некуда. И оставалось надеяться на то, что дети, когда вырастут, будут счастливы.
В конце вечера оба мужчины решили, что супруги встретятся через двадцать лет, так как у Грэга на своего сына-омегу были планы: он должен был отучиться в пансионе, а только потом начинать семейную жизнь. Мирт согласился с таким положением, после чего оба с чувством выполненного долга и чистой совестью разошлись по домам, чтобы порадовать своих супругов о свершившейся судьбе их детей.
Через несколько дней был подписан основной договор о слиянии бизнеса и брачный договор.
Вот только никто из счастливых родителей даже предположить не мог, чем обернется этот брак для самих детей.
Глава 1
Прошло двадцать лет.
ПОВ Алан.
Сижу, учу, никого не трогаю. В дверь моей комнаты, которую я делю со своим сокурсником, раздался стук. Подняв голову от книги, поправил очки на носу, которые сползли. А я и не заметил, так зачитался, и только хотел позвать Дика, чтобы он открыл, как вспомнил, что тот с утра пораньше ускакал на какую-то встречу.
– Войдите! – крикнул я, как вспомнил, а вдруг дверь закрыта.
Только собрался встать, но неведомый визитер уже сам дернул за ручку, отчего дверь открылась. С огромным удивлением обнаружил в проеме помощника отца, который после его смерти должен был опекать меня до того момента, пока из пансионата меня не заберет супруг. Странно, что за внеплановый визит?
Между тем, он уверенно вошел, осмотрелся, а что тут можно рассматривать: из обстановки стол посреди комнаты, возле него два стула, две кровати, шкаф, встроенный в стену, да по тумбочке около каждой кровати – он видел это миллион раз. Но визитер еще раз все внимательно осмотрел, после чего сел напротив меня и стал внимательно изучать уже меня. Можно подумать, в первый раз видит или что-то во мне изменилось. Пауза, по моим подсчетам, затянулась.
Очень кратко Советы известного экономиста-аналитика учат добиваться успеха, не полагаясь на везение и интуицию, просчитывать варианты и учитывать события и риски, кажущиеся невозможными.
«Чёрные лебеди» - это события, вроде бы, невозможные, но происходящие
Талант человека - превращать все сигналы окружающей среды в значимую информацию. Это позволило создать научный метод, философствовать о природе бытия и изобретать сложные математические модели.
Наша способность размышлять о мире и управлять им вовсе не означает, что у нас это хорошо получается. Мы склонны узко мыслить в своих представлениях о нём. Придя к какому-либо суждению, мы мёртвой хваткой цепляемся за него.
Человеческие знания постоянно увеличиваются, и столь догматичный подход не эффективен. Двести лет назад врачи и учёные были абсолютно уверены в своих знаниях медицины, но только представьте, что, обратившись к врачу с жалобами на насморк, вам выписывают рецепт на пиявок!
Уверенность в суждениях заставляет выводить концепции за рамки системы понятий, принятой нами за истинную. Как понять медицину, не зная о существовании микробов? Можно придумать разумное объяснение болезни, но оно будет ошибочным из-за отсутствия важной информации.
Такое мышление может привести к неожиданным сюрпризам. Иногда события удивляют не потому, что они случайны, а потому, что наше мировоззрение слишком узкое. Такие сюрпризы называются «чёрными лебедями» и могут заставить нас пересмотреть картину мира.
Прежде чем человек впервые увидел чёрного лебедя, все предполагали, что они бывают только белыми. Белый цвет считался их неотъемлемой частью. Увидев чёрного лебедя, люди в корне изменили представление об этой птице. Чёрные лебеди - столь же обыкновенное явление, как лебеди белого цвета, и столь же роковое, как банкротство из-за падения фондового рынка.
«Чёрные лебеди» могут иметь судьбоносные последствия для тех, кто слеп к ним
Эффект «чёрного лебедя» не одинаков для всех. Некоторые могут серьёзно пострадать от него, а другие его даже не заметят. Важен доступ к соответствующей информации: чем меньше вы знаете, тем больше риск стать жертвой «чёрного лебедя».
Пример. Представьте, что на скачках вы поставили на любимую лошадь по кличке Ракета. Из-за телосложения лошади, её списка наград, мастерства жокея и вялой конкуренции вы ставите все деньги на её победу. А теперь представьте своё удивление, когда Ракета не только не побежала после старта, но предпочла просто лечь. Это «чёрный лебедь». Учитывая имеющуюся информацию, Ракета должна была выиграть, но почему-то вы потеряли все деньги. Напротив, владелец Ракеты разбогател, поставив против неё. В отличие от вас, он знал, что Ракета объявит забастовку в знак протеста против жестокого обращения с животными. Это знание спасло его от «чёрного лебедя».
Влияние «чёрных лебедей» может затрагивать не только отдельных людей, но и целые общества. В таких случаях «чёрный лебедь» может изменить мир, воздействуя, например, на философию, теологию и физику.
Пример. Коперник предположил, что Земля не является центром Вселенной, и последствия оказалась колоссальными: открытие ставило под сомнение как авторитет правящих католиков, так и самой Библии.
Впоследствии этот «чёрный лебедь» положил начало нового европейского общества.
Нас очень легко запутать даже элементарными логическими ошибками
Люди часто ошибаются, делая прогноз на основе того, что знают о прошлом. Считая, что будущее является отражением прошлого, мы заблуждаемся, потому что много неизвестных факторов идёт вразрез с нашими предположениями.
Пример. Представьте, что вы индейка на ферме. На протяжении многих лет фермер кормил вас, холил и лелеял. Ориентируясь на прошлое, нет никаких оснований ожидать изменений. Увы, на День благодарения вас обезглавили, зажарили и съели.
Делая прогнозы на основе прошлого, мы ошибаемся, и это приводит к серьёзным последствиям. Подобным заблуждением является когнитивное искажение, когда мы ищем доказательства только уже существующих убеждений.
Мы не принимаем информацию, противоречащую тому, во что мы уже верим, и вряд ли будем проводить дальнейшее исследование. Но если решим разобраться, то будем искать источники, оспаривающие данную информацию.
Пример. Если вы твёрдо уверены, что «изменение климата» - это тайный сговор, а потом увидите документальный фильм под названием «Неоспоримые доказательства изменения климата», вполне вероятно, вы очень расстроитесь. И если вы станете искать информацию в Интернете, в условиях поиска вы укажите «изменение климата - обман», а не «доказательства за и против изменения климата».
То есть мы невольно делаем неправильные выводы: это заложено в нашей природе.
Наш мозг группирует информацию способом, мешающим делать точные прогнозы
В ходе эволюции человеческий мозг научился классифицировать информацию так, чтобы выжить в дикой природе. Но когда нам необходимо обучаться и быстро адаптироваться к опасной обстановке, такой способ совершенно бесполезен.
Неправильная классификация информации называется ложным повествованием: человек создаёт линейные описания текущей ситуации. Из-за огромного количества информации, которую мы получаем ежедневно, наш мозг выбирает только ту, которую считает важной.
Пример. Вы, наверное, помните, что ели на завтрак, но вряд ли назовёте цвет ботинок каждого пассажира в метро.
Чтобы придать смысл информации, мы связываем её. Так, думая о своей жизни, вы отмечаете определённые события как значимые, и выстраиваете их в повествование, объясняющее, как вы стали тем, кто вы есть.
Пример. Вы любите музыку, потому что мама пела вам перед сном.
Так нельзя полноценно понять мир. Процесс работает только с оглядкой на прошлое и не учитывает почти безграничные толкования любого события. Даже крошечные события могут иметь непрогнозируемые, важные последствия.
Пример. Бабочка, взмахивая крылышками в Индии, вызывает ураган в Нью-Йорке месяц спустя.
Если мы расставим причины и следствия в порядке их возникновения, то увидим ясные, причинно-следственные отношения между событиями. Но поскольку мы видим только результат - ураган - можно лишь угадывать, какое из одновременно происходящих событий на самом деле повлияло на такой исход.
Нам сложно отличить масштабируемую и немасштабируемую информацию
Мы не очень хорошо различаем типы информации - «масштабируемую» и «немасштабируемую». Разница же между ними принципиальна.
Немасштабируемая информация, такая, как масса тела или рост, имеет статистический верхний и нижний предел. То есть, вес тела немасштабируем, так как существуют физические ограничения: невозможно весить 4500 кг. Ограничение параметров такой немасштабируемой информации позволяет делать прогнозы относительно средних значений.
Но нефизические или принципиально абстрактные вещи, такие, как распределение богатства или продажи альбомов, масштабируемы.
Пример. Если альбом продавать через iTunes, количеству продаж нет предела: оно не ограничивается объёмом физических копий. А поскольку операции проходят в режиме онлайн, нет недостатка физической валюты, и ничто не помешает продать триллионы альбомов.
Разница между масштабируемой и немасштабируемой информацией имеет решающее значение для видения точной картины мира. Если правила, эффективные для немасштабируемой информации, применить к масштабируемой, возникнут ошибки.
Пример. Вы хотите измерить богатство населения Англии. Самый простой способ - посчитать богатство на душу населения, сложив доходы и разделив их на количество граждан. Однако богатство масштабируемо: крошечный процент населения может владеть невероятно большим процентом богатства.
Данные о доходах на душу населения не отразят реального положения дел в вашем распределении доходов.
Мы слишком уверены в том, что считаем известным
Все хотят уберечь себя от опасности. Один из способов - оценивать риски и управлять ими. Поэтому мы покупаем страховку и стараемся «не класть все яйца в одну корзину».
Большинство прилагает все усилия для максимально точной оценки рисков, чтобы не упустить возможности и одновременно не сделать того, о чём можно пожалеть. Для этого нужно оценить все риски, а затем и вероятность того, что эти риски материализуются.
Пример. Допустим, вы собираетесь приобрести страховку, но без лишней траты денег. Тогда необходимо оценить угрозу заболевания или несчастного случая и принять взвешенное решение.
К сожалению, мы убеждены, что знаем все возможные риски, от которых должны защититься. Это игровая ошибка: мы склонны реагировать на риск, как на игру с набором правил и вероятностей, которые можно определить до её начала.
Рассматривать риск таким образом очень опасно.
Пример. Казино хотят зарабатывать как можно больше денег, поэтому разработали систему безопасности и дисквалифицируют игроков, выигрывающих слишком много и часто. Но их подход основан на игровой ошибке. Основная угроза казино - не везунчики и не воры, а похитители, берущие ребёнка владельца казино в заложники, или работник, не представивший декларацию по доходам в Налоговую службу. Серьёзные опасности для казино совершенно непредсказуемы.
Неважно, насколько сильно мы стараемся. Точно предвидеть какой-либо риск невозможно.
Почему необходимо осознавать своё незнание?
Понимая, что вы многого не знаете, вы сможете лучше оценивать риски
Все знают фразу: «Знание − сила». Но когда знания ограничены, выгоднее признавать это.
Сосредоточившись только на том, что знаете, вы ограничиваете своё восприятие всех возможных исходов данного события, создавая благодатную почву для возникновения «чёрного лебедя».
Пример. Вы хотите купить акции компании, но слишком мало знаете о фондовом рынке. В этом случае, вы проследите за несколькими падениями и подъёмами, но, в целом, обратите внимание только на то, что тенденции положительны. Полагая, что ситуация сохранится, вы тратите все деньги на акции. На следующий день рынок терпит крах, и вы теряете всё, что у вас было.
Изучив тему немного лучше, вы бы увидели многочисленные подъёмы и падения рынка на протяжении всей истории. Сосредотачивая внимание только на том, что мы знаем, мы подвергаем себя серьёзным рискам.
Если же признать, что вы чего-то не знаете, можно значительно уменьшить риск.
Пример. Хорошие игроки в покер знают, что этот принцип имеет решающее значение для успеха в игре. Они понимают, что карты их противников могут быть лучше, но также знают, что существует определённая информация, которой они не знают - например, стратегии соперника и степень его решимости идти до конца.
Осознавая наличие неизвестных факторов, игроки фокусируется исключительно на своих картах, лучше оценивая возможные риски.
Представление об ограниченности поможет нам сделать правильный выбор
Лучшая защита от когнитивных ловушек - хорошо понимать инструменты прогнозирования, а также их ограничения. Пусть это и не спасёт от промаха, но поможет уменьшить количество неудачных решений.
Если вы осознаете, что подвержены когнитивному искажению, гораздо легче понять, что вы ищете информацию, подтверждающую уже существующие утверждения. Или, зная, что люди любят сводить все к ясным, причинно-следственным повествованиям, вы будете склонны искать дополнительную информацию для лучшего представление о «картине в целом».
Необходимо знать о своих недостатках.
Пример. Если вы понимаете, что всегда существуют непредвиденные риски, несмотря на перспективность возможности вы будете осторожнее вкладывать в неё большие средства.
Невозможно преодолеть все случайности или наши ограничения в понимании сложности мира, но можно, по крайней мере, смягчить ущерб, нанесённый невежеством.
Самое главное
Хотя мы постоянно делаем прогнозы, у нас это плохо получается. Мы слишком уверены в своих знаниях и недооцениваем наше невежество. Неспособность понять и определить случайность и даже сама наша природа способствуют неудачному принятию решений и появлению «чёрных лебедей», то есть событий, кажущихся невозможными и заставляющих переосмыслить понимание мира.
Недоверчиво относитесь к «потому что». Вместо желания видеть события в чёткой причинно-следственной связи, рассматривайте ряд возможностей, не зацикливаясь на одной.
Осознайте, что вы чего-то не знаете. Для осмысленных прогнозов на будущее, будь это покупка страховки, инвестиции, смена места работы и так далее, недостаточно учитывать всё «известное» вам - это даёт лишь частичное понимание рисков. Вместо этого признайте, что вы чего-то не знаете, чтобы излишне не ограничивать информацию, с которой имеете дело.
Нассим Николас Талеб — экономист, трейдер и писатель. Таллеб известен как человек, изучающий влияния случайных событий на экономику и биржевую торговлю, а также механизмы торговли производными финансовыми инструментами. Благодаря своим прогнозам Талеб заработал несколько миллионов долларов во время финансового кризиса в 2007-2008 годах.
Чёрный лебедь — Обзор книги
Человек очень часто трактует различные события, происходящие с ним, неверно. Мы делаем неправильные выводы, строим некорректные причинно-следственные связи и обожаем всё упрощать. А в это время история готовит нам встречи с Чёрными лебедями…
Чёрные лебеди и исторические процессы
Кто такие эти Чёрные лебеди? Так называют события, которые:
– аномальны (ничего не предвещало их в прошлом);
– способны воздействовать;
– человек придумывает им объяснения, после чего события становятся предсказуемыми.
История движется вперёд скачкообразно, хотя люди до сих пор в большинстве своём уверены, что изменения происходят постепенно. Грубо говоря, изучая исторические процессы, человек занимается самообманом. Проблема далеко не в самом событии и его природе, а в том, как мы его воспринимаем.
Два типа профессий и случайности
Случайные переменные могут быть разными. Как профессии, которые могут быть масштабируемыми и немасштабируемыми. Отличия масштабируемости и немасштабируемости приводят к двум типам случайностей. Обычно события оказывают незначительное влияние на общий исход дела. Если выборочная совокупность велика, единичное событие не особо повлияет на сумму.
В первом случае балом правят предсказуемость, рутинность и коллективность, а во втором – непредсказуемость, случайность и единичность.
Проблема индукции
Как предсказать события будущего, основываясь на событиях прошлого? Можно сколь угодно долго наблюдать за конкретной переменной и на основе полученных данных сделать прогноз. Но вдруг в один прекрасный день произойдёт то, чего никак нельзя было ожидать – прилетит Чёрный лебедь! И когда такое событие наступает, люди начинают строить новые прогнозы в той же области, где этот Лебедь появился. И совершают тем самым ошибку, потому что игнорируют все другие области. Чёрные лебеди будут продолжать находиться за границами понимания, пока мы будем уверены, что прошлые наблюдения показательны для будущего.
А если говорить прямо, то с Чёрным лебедем сталкиваются только лохи. Проблема зависит от уровня ожиданий человека. Если верить, что вы никогда не столкнётесь с Лебедем, можно автоматически стать лохом. Вот ещё несколько распространённых ошибок человечества:
– люди предпочитают судить о невидимом, выдёргивая фрагменты из картины увиденного;
– люди думают, что вероятность возникновения Чёрных лебедей определена;
– люди обращают внимание на слишком узкий круг Лебедей, не желая его расширять, и т. д.
Важность отрицания
Мы очень часто считаем два утверждения взаимозаменяемыми, хотя это далеко не так. А ещё получаем в школе хорошие оценки, а в повседневной жизни ведём себя, мягко говоря, не на пять с плюсом. Все человеческие реакции зависят от контекста. Поэтому задачи на логику иногда можно решить на уроке за две минуты, а в быту понадобится гораздо больше времени.
Этот процесс имеет две направленности:
– когда лучше учиться на практике, чем в теории;
– когда лучше усвоить теорию, а затем практиковаться.
Под известную человеку теорию он начинает подгонять факты, получая доказательства. Говоря о своих заслугах, будет перечислять удачные дела, не называя те, которые не были закончены. Но подтверждающие факты – это далеко не всегда доказательства. К истине можно приблизиться, если ориентироваться на отрицательные примеры, а не подтверждающие. По этой причине, заявляя что-то, важно искать данные, которые продемонстрируют неправоту. Люди вообще привыкли постоянно обманывать себя!
Искажение нарратива
Очередная проблема человека – искажение нарратива (знания). Мы любим упрощать и сводить всё к минимуму, отдаём предпочтение сжатым историям вместо необработанной правды.
Мыслительная деятельность человека делится на два типа:
– эмпирическая;
– рационалистическая.
Когда мы думаем, что мыслим рационально, а на самом деле это происходит эмпирически, возникают ошибки. Человек не может осознавать свои реакции, и эмпирическая система действует самостоятельно, без его ведома. Непонимание Чёрных лебедей происходит из-за функционирования эмпирической системы (нарратива), а эмоции предсказывают неверную вероятность событий.
Линейность и нелинейность
Внимание человека всегда концентрируется не на важном, а на осязаемом. Мы воспринимаем мир линейно, в то время как он далеко не такой. Линейные зависимости очень просты: чем больше денег вложено в банк, тем больше прибыль. С нелинейными всё сложнее: выпил бутылку газировки – получил удовольствие, но канистра воды вряд ли воспримется так уж положительно.
В нашем мире результат никогда не будет распределяться равномерно – ведь есть Чёрные лебеди. Обычно их появления никто не ждёт, но что будет, если целенаправленно ждать какого-то события? Когда случайность становится смыслом, человек живёт надеждой. Но возникновение Лебедя вызывает диспропорцию в отрицательных и положительных последствиях. Можно ждать и так и не дождаться. Помните: если вы сами находитесь в погоне за Чёрными лебедями, обзаведитесь поддержкой – найдите соратников. Действия в одиночку вряд ли приведут к успеху.
В итоге всех людей можно разделить на два типа:
– одни не имеют представления, что скоро случится беда;
– другие подготавливаются к событиям, которых никто не ждёт.
Скрытые свидетельства
Скрытые свидетельства мешают человеку понять, что порой у событий нет никаких очевидных причин, которые мы постоянно создаём. Любое «потому что» не может подтверждаться историей. Оно обязано проходить через экспериментальное подтверждение!
Игровая ошибка
Человека, мышление которого заковано в рамки, можно назвать ботаником. Неботаники гораздо больше понимают жизнь и с лёгкостью находят выход из сложных ситуаций. Люди с «закупоренным» разумом могут порождать Чёрных лебедей – это очень серьёзная проблема. Неопределённости, с которыми мы сталкиваемся на экзаменах или в играх, и те, что существуют в реальной жизни, абсолютно разные. Такое явление именуется игровой ошибкой.
В реальности никто из нас не осведомлён о всех шансах. Более того, человек очень часто недооценивает роль случая. Мы привыкли опираться на теорию вероятности и приводим в качестве примера азартные игры. Но факторы, которые на самом деле могут оказать влияние на исход дела, не имеют ничего общего с играми и непрогнозируемы.
Пр
огнозирование и типы специалистов
Что ещё мешает людям делать правильные выводы и оценивать мир таким, какой он есть:
– самонадеянность в оценке своих знаний;
– проявление этой самонадеянности в прогнозировании.
Люди привыкают к своему мнению и меняют его с большим трудом. Даже если какие-то доказательства разнесут в пух и прах теорию одного человека, он всё ещё будет верить себе. Понимание затрудняет информация, и часто чем её больше, тем очевиднее вред. Об этом можно судить, если обратиться к примеру специалистов.
Специалистов можно разделить на два типа:
– самонадеянные при наличии некоторых знаний;
– самонадеянные и некомпетентные.
Прогноз и новшества
Самые важные исторические открытия, как правило, непредсказуемы. Чтобы прогноз будущего был корректным, необходимо учитывать появление в этом будущем различных новшеств. Если эти новшества предвидеть, то получается, что вы и являетесь их первооткрывателем. Но крайне сложно представить себе изобретения, которых нет, иначе они бы уже существовали.
Социальным прогнозам также не может быть веры, ведь вряд ли можно с точностью знать, как будут действовать разные люди. Какие причины заставляют людей заниматься планированием? К этому нас побуждает сознание. И вообще мы всегда предпочитаем обращаться к экспертам, даже если их априори не может быть в данной области.
Опыт прошлого
Человека, который привык со скептицизмом относиться к своим знаниям, можно назвать эпистемократом. Он постоянно размышляет и не боится сказать, что чего-то не знает. Если бы миром правили такие люди… Утопия чистой воды! Хотя есть вещи, в которых сомневаться как раз не нужно.
Людям сложно представить, что прошлое и будущее асимметричны. Такая неосведомлённость не позволяет уловить аналогию между тем, что будущее – это прошлое, а прошлое – это несколько раннее прошлое. Мы считаем, что день завтрашний будет примерно как вчерашний и не видим разницы между прошлыми прогнозами и тем, как всё вышло в действительности.
Прогноз оказывается неверным, потому что люди не хотят погружаться в прошлое, анализировать своё состояние и уже совершённые поступки. Наше сознание заблокировано, мы слепы, и именно поэтому редко обращаемся к прежнему опыту.
В теории каждое событие обладает свойством случайности, однако на практике это неполная информация, наше незнание.
Чтобы последствия влияния Чёрных лебедей свелись к минимуму, необходимо мыслить нешаблонно. Знание следует превращать в действие, и нужно задуматься, чего оно стоит. Лебеди нападут только тогда, когда им позволено это сделать. Но если человек что-то создаёт сам, он сам этим и управляет. Именно это и должно стать вашей целью! Кстати, ваше появление на свет тоже в какой-то степени случайность, значит, и вы сами – Чёрный лебедь!
Текущая страница: 1 (всего у книги 34 страниц) [доступный отрывок для чтения: 19 страниц]
Чёрный лебедь. Под знаком непредсказуемости
Посвящается Бенуа Мандельброту, греку среди римлян.
Пролог
О птичьем оперении
До открытия Австралии жители Старого Света были убеждены, что все лебеди – белые. Их непоколебимая уверенность вполне подтверждалась опытом. Встреча с первым черным лебедем, должно быть, сильно удивила орнитологов (и вообще всех, кто почему-либо трепетно относится к цвету птичьих перьев), но эта история важна по другой причине. Она показывает, в каких жестких границах наблюдений или опыта происходит наше обучение и как относительны наши познания. Одно-единственное наблюдение может перечеркнуть аксиому, выведенную на протяжении нескольких тысячелетий, когда люди любовались только белыми лебедями. Для ее опровержения хватило одной (причем, говорят, довольно уродливой) черной птицы 1
Распространение камер в мобильных телефонах привело к тому, что читатели стали присылать мне изображения черных лебедей в огромных количествах. На прошлое Рождество и также получил ящик вина «Черный лебедь» (так себе), видеозапись (я не смотрю видео) и две книги. Уж лучше картинки. (Здесь и далее, за исключением особо оговоренных случаев, – прим. автора.)
Я выхожу за пределы этого логико-философского вопроса в область эмпирической реальности, которая интересует меня с детства. То, что мы будем называть Черным лебедем (с большой буквы), – это событие, обладающее следующими тремя характеристиками.
Во-первых, оно аномально, потому что ничто в прошлом его не предвещало. Во-вторых, оно обладает огромной силой воздействия. В-третьих, человеческая природа заставляет нас придумывать объяснения случившемуся после того, как оно случилось, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.
Остановимся и проанализируем эту триаду: исключительность, сила воздействия и ретроспективная (но не перспективная) предсказуемость 2
Отсутствие ожидаемого события
– тоже Черный лебедь. Обратите внимание, что по законам симметрии крайне невероятное событие – это эквивалент отсутствия крайне вероятного события.
Эти редкие Черные лебеди объясняют почти все, что происходит на свете, – от успеха идей и религий до динамики исторических событий и деталей нашей личной жизни. С тех пор как мы вышли из плейстоцена – примерно десять тысяч лет назад, – роль Черных лебедей значительно возросла. Особенно интенсивный ее рост пришелся на время промышленной революции, когда мир начал усложняться, а повседневная жизнь – та, о которой мы думаем, говорим, которую стараемся планировать, основываясь на вычитанных из газет новостях, – сошла с наезженной колеи.
Подумайте, как мало помогли бы вам ваши знания о мире, если бы перед войной 1914 года вы вдруг захотели представить дальнейший ход истории. (Только не обманывайте себя, вспоминая то, чем набили вам голову занудные школьные учителя.) Например, вы бы могли предвидеть приход Гитлера к власти и мировую войну? А стремительный распад советского блока? А вспышку мусульманского фундаментализма? А распространение интернета? А крах рынка в 1987 году (и уж совсем неожиданное возрождение)? Мода, эпидемии, привычки, идеи, возникновение художественных жанров и школ – все следует «чернолебяжьей» динамике. Буквально все, что имеет хоть какую-то значимость.
Сочетание малой предсказуемости с силой воздействия превращает Черного лебедя в загадку, но наша книга все-таки не об этом. Она главным образом о нашем нежелании признавать, что он существует! Причем я имею в виду не только вас, вашего кузена Джо и меня, а почти всех представителей так называемых общественных наук, которые вот уже больше столетия тешат себя ложной надеждой на то, что их методами можно измерить неопределенность. Применение неконкретных наук к проблемам реального мира дает смехотворный эффект. Мне довелось видеть, как это происходит в области экономики и финансов. Спросите своего «портфельного управляющего», как он просчитывает риски. Он почти наверняка назовет вам критерий, исключающий вероятность Черного лебедя – то есть такой, который можно использовать для прогноза рисков примерно с тем же успехом, что и астрологию (мы увидим, как интеллектуальное надувательство облачают в математические одежды). И так во всех гуманитарных сферах.
Главное, о чем говорится в этой книге, – это наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной; почему мы, ученые и неучи, гении и посредственности, считаем гроши, но забываем про миллионы? Почему мы сосредоточиваемся на мелочах, а не на возможных значительных событиях, несмотря на их совершенно очевидное гигантское влияние? И – если вы еще не упустили нить моих рассуждений – почему чтение газеты уменьшает наши знания о мире?
Несложно понять, что жизнь определяется кумулятивным эффектом ряда значительных потрясений. Можно проникнуться сознанием роли Черных лебедей, не вставая с кресла (или с барного табурета). Вот вам простое упражнение. Возьмите собственную жизнь. Перечислите значительные события, технологические усовершенствования, происшедшие с момента вашего рождения, и сравните их с тем, какими они виделись в перспективе. Сколько из них прибыли по расписанию? Взгляните на свою личную жизнь, на выбор профессии или встречи с любимыми, на отъезд из родных мест, на предательства, с которыми пришлось столкнуться, на внезапное обогащение или обнищание. Часто ли эти события происходили по плану?
Чего вы не знаете
Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал.
Возьмем теракты 11 сентября 2001 года: если бы такого рода опасность можно было предвидеть 10 сентября, ничего бы не произошло. Вокруг башен ВТЦ барражировали бы истребители, в самолетах были бы установлены блокирующиеся пуленепробиваемые двери и атака бы не состоялась. Точка. Могло бы случиться что-нибудь другое. Что именно? Не знаю.
Не странно ли, что событие случается именно потому, что оно не должно было случиться? Как от такого защищаться? Если вы что-нибудь знаете (например, что Нью-Йорк – привлекательная мишень для террористов) – ваше знание обесценивается, если враг знает, что вы это знаете. Странно, что в подобной стратегической игре то, что вам известно, может не иметь никакого значения.
Это относится к любому занятию. Взять хотя бы «тайный рецепт» феноменального успеха в ресторанном бизнесе. Если бы он был известен и очевиден, кто-нибудь уже бы его изобрел и он превратился бы в нечто тривиальное. Чтобы обскакать всех, нужно выдать такую идею, которая вряд ли придет в голову нынешнему поколению рестораторов. Она должна быть абсолютно неожиданной. Чем менее предсказуем успех подобного предприятия, тем меньше у него конкурентов и тем больше вероятная прибыль. То же самое относится к обувному или книжному делу – да, собственно, к любому бизнесу. То же самое относится и к научным теориям – никому не интересно слушать банальности. Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результата.
Вспомните тихоокеанское цунами 2004 года. Если бы его ждали, оно бы не нанесло такого ущерба. Затронутые им области были бы эвакуированы, была бы задействована система раннего оповещения. Предупрежден – значит вооружен.
Эксперты и «пустые костюмы»
Неспособность предсказывать аномалии ведет к неспособности предсказывать ход истории, если учесть долю аномалий в динамике событий.
Но мы ведем себя так, будто можем предсказывать исторические события, или даже хуже – будто можем менять ход истории. Мы прогнозируем дефициты бюджета и цены на нефть на тридцатилетний срок, не понимая, что не можем знать, какими они будут следующим летом. Совокупные ошибки в политических и экономических прогнозах столь чудовищны, что, когда я смотрю на их список, мне хочется ущипнуть себя, чтобы убедиться, что я не сплю. Удивителен не масштаб наших неверных прогнозов, а то, что мы о нем не подозреваем. Это особенно беспокоит, когда мы ввязываемся в смертельные конфликты: войны непредсказуемы по самой своей природе (а мы этого не знаем). Из-за такого непонимания причинно-следственных связей между провокацией и действием мы можем с легкостью спровоцировать своим агрессивным невежеством появление Черного лебедя – как ребенок, играющий с набором химических реактивов.
Наша неспособность к прогнозам в среде, кишащей Черными лебедями, вместе с общим непониманием такого положения вещей, означает, что некоторые профессионалы, считающие себя экспертами, на самом деле таковыми не являются. Если посмотреть на их послужной список, станет ясно, что они разбираются в своей области не лучше, чем человек с улицы, только гораздо лучше говорят об этом или – что еще опаснее – затуманивают нам мозги математическими моделями. Они также в большинстве своем носят галстук.
Поскольку Черные лебеди непредсказуемы, нам следует приспособиться к их существованию (вместо того чтобы наивно пытаться их предсказать). Мы можем добиться многого, если сосредоточимся на антизнании, то есть на том, чего мы не знаем. Помимо всего прочего, можно настроиться на ловлю счастливых Черных лебедей (тех, что дают положительный эффект), по возможности идя им навстречу. В некоторых областях – например в научных исследованиях или в венчурных инвестициях – ставить на неизвестное чрезвычайно выгодно, потому что, как правило, при проигрыше потери малы, а при выигрыше прибыль огромна. Мы увидим, что, вопреки утверждениям обществоведов, почти все важные открытия и технические изобретения не являлись результатом стратегического планирования – они были всего лишь Черными лебедями. Ученые и бизнесмены должны как можно меньше полагаться на планирование и как можно больше импровизировать, стараясь не упустить подвернувшийся шанс. Я не согласен с последователями Маркса и Адама Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет человеку «словить» удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство. То есть мой вам совет: экспериментируйте по максимуму, стараясь поймать как можно больше Черных лебедей.
Обучение обучению
С другой стороны, нам мешает то, что мы слишком зацикливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом.
Какой урок люди извлекли из событий 11 сентября? Поняли ли они, что есть события, которые силой своей внутренней динамики выталкиваются за пределы предсказуемого? Нет. Осознали ли, что традиционное знание в корне ущербно? Нет. Чему же они научились? Они следуют жесткому правилу: держаться подальше от потенциальных мусульманских террористов и высоких зданий. Мне часто напоминают, что важно предпринимать какие-то практические шаги, а не «теоретизировать» о природе знания. История с линией Мажино хорошо иллюстрирует правильность нашей теории. После Первой мировой войны французы построили стену укреплений вдоль линии немецкого фронта, чтобы предотвратить повторное вторжение; Гитлер без труда ее обогнул. Французы оказались слишком прилежными учениками истории. Заботясь о собственной безопасности, они перемудрили с конкретными мерами.
Обучение тому, что мы не обучаемся тому, что мы не обучаемся, не происходит само собой. Проблема – в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Метаправила (например, правило, что мы склонны не постигать правил) усваиваются нами плохо. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.
Почему? Здесь необходимо – поскольку это основная цель всей моей книги – перевернуть традиционную логику с ног на голову и продемонстрировать, насколько она неприменима к нашей нынешней, сложной и становящейся все более рекурсивной 3
Под рекурсивностью
я здесь имею в виду, что в нашем мире возникает все больше реактивных пружин, становящихся причиной того, что события становятся причиной других событий (например, люди покупают книгу, потому что
другие люди ее купили), вызывая эффект снежного кома и давая случайный и непредсказуемый результат, который дает победителю все. Мы живем в среде, где информация распространяется слишком быстро, увеличивая размах подобных эпидемий. По той же логике события могут случаться потому, что
они не должны случиться. (Наша интуиция настроена на среду с более простыми причинно-следственными связями и медленной передачей информации.) Подобного рода случайности были редкостью в эпоху плейстоцена, поскольку устройство социально-экономической жизни отличалось примитивностью.
среде.
Но вот вопрос посерьезнее: для чего предназначены наши мозги? Такое ощущение, что нам выдали неверную инструкцию по эксплуатации. Наши мозги, похоже, созданы не для того, чтобы размышлять и анализировать. Если бы они были запрограммированы на это, нам в нашем веке приходилось бы не так тяжело. Вернее, мы к настоящему моменту все просто вымерли бы, а я уж точно сейчас ни о чем бы не рассуждал: мой непрактичный, склонный к самоанализу, задумчивый предок был бы съеден львом, в то время как его недалекий, но с быстрой реакцией родич уносил ноги. Мыслительный процесс отнимает много времени и очень много энергии. Наши предки больше ста миллионов лет провели и бессознательном животном состоянии, а в тот кратчайший период, когда мы использовали свои мозги, мы занимали их столь несущественными вещами, что от этого почти не было проку. Опыт показывает, что мы думаем не так много, как нам кажется, – конечно, кроме тех случаев, когда мы именно об этом и задумываемся.
Новый вид неблагодарности
Всегда грустно думать о людях, к которым история отнеслась несправедливо. Взять, например, «проклятых поэтов», вроде Эдгара Аллана По или Артюра Рембо: при жизни общество их чуралось, а потом их превратили в иконы и стали насильно впихивать их стихи в несчастных школьников. (Есть даже школы, названные в честь двоечников.) К сожалению, признание пришло уже тогда, когда оно не дарит поэту ни радости, ни внимания дам. Но существуют герои, с которыми судьба обошлась еще более несправедливо, – это те несчастные, о героизме которых мы понятия не имеем, хотя они спасли нашу жизнь или предотвратили катастрофу. Они не оставили никаких следов, да и сами не знали, в чем их заслуга. Мы помним мучеников, погибших за какое-то знаменитое дело, но о тех, кто вел неизвестную нам борьбу, мы не знаем – чаще всего именно потому, что они добились успеха. Наша неблагодарность по отношению к «проклятым поэтам» – пустяк по сравнению с этой черной неблагодарностью. Она вызывает у нашего незаметного героя чувство собственной никчемности. Я проиллюстрирую этот тезис мысленным экспериментом.
Представьте себе, что законодателю, обладающему смелостью, влиянием, интеллектом, даром предвидения и упорством, удается провести закон, который вступает в силу и беспрекословно выполняется начиная с 10 сентября 2001 года; согласно закону, каждая пилотская кабина оборудуется надежно запирающейся пуленепробиваемой дверью (авиакомпании, которые и так едва сводят концы с концами, отчаянно сопротивлялись, но были побеждены). Закон вводится на тот случай, если террористы решат использовать самолеты для атаки на Всемирный торговый центр в Нью-Йорке. Я понимаю, что мое фантазерство – на грани бреда, но это всего лишь мысленный эксперимент (я также осознаю, что законодателей, обладающих смелостью, интеллектом, даром предвидения и упорством, скорее всего, не бывает; повторяю, эксперимент – мысленный). Закон непопулярен у служащих авиакомпаний, потому что он осложняет им жизнь. Но он безусловно предотвратил бы 11 сентября.
Человек, который ввел обязательные замки на дверях пилотских кабин, не удостоится бюста на городской площади и даже в его некрологе не напишут: «Джо Смит, предотвративший катастрофу 11 сентября, умер от цирроза печени». Поскольку мера, по видимости, оказалась совершенно излишней, а деньги были потрачены немалые, избиратели, при бурной поддержке пилотов, пожалуй, еще сместят его с должности. Vox clamantis in deserto 4
Глас вопиющего в пустыне (Ис. 40).
Он уйдет в отставку, погрузится в депрессию, будет считать себя неудачником. Он умрет в полной уверенности, что в жизни не сделал ничего полезного. Я бы обязательно пошел на его похороны, но, читатель, я не могу его найти! А ведь признание может воздействовать так благотворно! Поверьте мне, даже тот, кто искренне уверяет, что его не волнует признание, что он отделяет труд от плодов труда, – даже он реагирует на похвалу выбросом серотонина. Видите, какая награда суждена нашему незаметному герою – его не побалует даже собственная гормональная система.
Давайте еще раз вспомним о событиях 11 сентября. Когда дым рассеялся, чьи благие дела удостоились благодарности? Тех людей, которых вы видели по телевизору, – тех, кто совершал героические поступки, и тех, кто на ваших глазах пытался делать вид, будто совершает героические поступки. Ко второй категории относятся деятели вроде председателя нью-йоркской биржи Ричарда Грассо, который «спас биржу» и получил за свои заслуги колоссальный бонус (равный нескольким тысячам средних зарплат). Для этого ему только и потребовалось, что прозвонить перед телекамерами в колокол, возвещающий начало торгов (телевидение, как мы увидим, – это носитель несправедливости и одна из важнейших причин нашей слепоты ко всему, что касается Черных лебедей).
Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто «исправляет» ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? Кого ставят выше – политика, сумевшего избежать войны, или того, кто ее начинает (и оказывается достаточно удачливым, чтобы выиграть)?
Это та же извращенная логика, которую мы уже наблюдали, обсуждая ценность неведомого. Все знают, что профилактике должно уделяться больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику. Мы превозносим тех, чьи имена попали на страницы учебников истории, – за счет тех, чьи достижения прошли мимо историков. Мы, люди, не просто крайне поверхностны (это еще можно было бы как-то исправить) – мы очень несправедливы.
Жизнь так необычна
Эта книга о неопределенности, то есть ее автор ставит знак равенства между неопределенностью и выходящим из ряда вон событием. Утверждение, что мы должны изучать редкие и экстремальные события, чтобы разобраться в обыденных, может показаться перебором, но я готов объясниться. Есть два возможных подхода к любым феноменам. Первый – исключить экстраординарное и сконцентрироваться на нормальном. Исследователь игнорирует аномалии и занимается обычными случаями. Второй подход – подумать о том, что для понимания феномена следует рассмотреть крайние случаи; особенно если они, подобно Черным лебедям, обладают огромным кумулятивным воздействием.
Мне не очень интересно «обычное». Если вы хотите получить представление о темпераменте, моральных принципах и воспитанности своего друга, вы должны увидеть его в исключительных обстоятельствах, а не в розовом свете повседневности. Можете ли вы оценить опасность, которую представляет преступник, наблюдая его поведение в течение обычного дня? Можем ли мы понять, что такое здоровье, закрывая глаза на страшные болезни и эпидемии? Норма часто вообще не важна.
Почти все в общественной жизни вытекает из редких, но связанных между собой потрясений и скачков, а при этом почти все социологи занимаются исследованием «нормы», основывая свои выводы на кривых нормального распределения 5
Кривая нормального распределения, или «гауссова кривая», лежащая в основе любой статистики, – это кривая колоколовидной формы, максимум которой приходится на среднюю величину. Строится на измерении средних значений и отклонений от них. (Прим. перев.)
Которые мало о чем говорят. Почему? Потому что никакая кривая нормального распределения не отражает – не и состоянии отразить – значительных отклонений, но при этом вселяет в нас ложную уверенность в победе над неопределенностью. В этой книге она будет фигурировать под кличкой ВИО – Великий Интеллектуальный Обман.
Платон и «Ботаники»
Главным толчком к восстанию иудеев в I веке нашей эры было требование римлян установить статую императора Калигулы в иерусалимском храме в обмен на установку статуи еврейского бога Яхве в римских храмах. Римляне не понимали, что иудеи (и более поздние левантийские монотеисты) понимают под богом нечто абстрактное, всеобъемлющее, не имеющее ничего общего с антропоморфным, слишком человеческим образом, который возникал в сознании у римлян, произносящих слово deus. Наиважнейший момент: еврейский бог не укладывался в рамки определенного символа. Но так же и для меня то, на что принято навешивать ярлык «неизвестного», «невероятного» или «неопределенного», является чем-то принципиально иным. Это отнюдь не конкретная и точная категория знания, не освоенная «ботаниками» территория, а полная ее противоположность – отсутствие (и предельность) знания. Это антипод знания. Давайте отучимся употреблять термины, относящиеся к знанию, для описания полярного ему явления.
Платонизмом – в честь философии (и личности) Платона – я называю нашу склонность принимать карту за местность, концентрироваться на ясных и четко очерченных «формах», будь то предметы вроде треугольников или социальные понятия вроде утопий (обществ, построенных в соответствии с представлением о некой «рациональности») или даже национальностей. Когда подобные идеи и стройные построения отпечатываются в нашем сознании, они затмевают для нас менее элегантные предметы с более аморфной и более неопределенной структурой (к этой мысли я буду многократно возвращаться на протяжении всей книги).
Платонизм заставляет нас думать, что мы понимаем больше, чем на самом деле. Я, впрочем, не утверждаю, что платоновых форм вообще не существует. Модели и конструкции – интеллектуальные карты реальности – не всегда неверны; они лишь не ко всему приложимы. Проблема в том, что а) вы не знаете заранее (только постфактум), к чему не приложима карта, и б) ошибки чреваты серьезными последствиями. Эти модели сродни лекарствам, которые вызывают редкие, но крайне тяжелые побочные эффекты.
Платоническая складка – это взрывоопасная грань, где платоновский образ мышления соприкасается с хаотичной реальностью и где разрыв между тем, что вам известно, и тем, что вам якобы известно, становится угрожающе явным. Именно там рождается Черный лебедь.
Прочитал еще одну книгу Нассима Талеба:
Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. М.: КоЛибри, 2009. – 528 с.
Ранее я представил вам книгу этого автора – . Мне близки идеи Талеба, в особенности наше неумение планировать и преувеличение важности причинно-следственных связей, поэтому с удовольствием прочитал «Черного лебедя». Книга написана хорошим литературным языком [и хорошо переведена], читается на одном дыхании. Рекомендую!
Скачать краткий конспект в формате , примеры в формате
Пролог. О птичьем оперении
Редкое событие – Черный лебедь – обладает тремя характеристиками:
- Аномально
- Обладает огромной силой воздействия
- Мы придумываем объяснения после того как событие произошло, делая событие, сначала воспринятое как сюрприз, объяснимым и предсказуемым.
Главное, о чем говорится в книге – наша слепота по отношению к случайности, особенно крупномасштабной. Черные лебеди явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал. …Успешность человеческих начинаний, как правило, обратно пропорциональна предсказуемости их результатов.
Я не согласен с последователями Маркса и Смита: свободный рынок работает потому, что он позволяет каждому «словить» удачу на пути азартных проб и ошибок, а не получить ее в награду за прилежание и мастерство.
…нам мешает то, что мы слишком зацикливаемся на известном, мы склонны изучать подробности, а не картину в целом. …мы не обучаемся. Проблема – в структуре нашего сознания: мы не постигаем правила, мы постигаем факты, и только факты. Мы презираем абстрактное, причем презираем страстно.
Скрытые герои. Кто получает награду – глава Центробанка, не допустивший рецессии, или тот, кто «исправляет» ошибки своего предшественника, оказавшись на его месте во время экономического подъема? …Все знают, что профилактике должно уделять больше внимания, чем терапии, но мало кто благодарит за профилактику.
Платонизмом я называю нашу склонность принимать карту местности за местность, концентрироваться на ясных «формах» в ущерб пониманию разнообразия [индукция, упрощение].
В этой книге я высовываю свою шею и выдвигаю требование против многих их наших мыслительных привычек, против того, что в нашем мире доминирует пренебрежение неизвестным, и очень невероятным (невероятным согласно нашему текущему знанию). И все свое время мы проводим в измерениях, сосредоточенные на том, что мы знаем и на том, что повторяется.
Это подразумевает потребность использовать чрезвычайный случай, как отправную точку и не рассматривать это как исключение, которое мы отодвинем подальше.
Я так же делаю смелое (и еще более раздражающее) заявление, что, несмотря на рост наших знаний, или даже из-за этого роста, будущее будет все менее и менее предсказуемым, в то время как человеческая натура и социальная «наука», кажется, тайно замышляют скрывать эту идею от нас.
Часть I . Антибиблиотека Умберто Эко, или о поиске подтверждений
Прочитанные книги куда менее важны, чем непрочитанные. Библиотека должна содержать столько неведомого, сколько позволяют вам в нее вместить ваши финансы…
Глава 1. Годы учения эмпирика-скептика
Человеческий разум страдает от трех болезней, когда он пытается охватить историю, и я называю их Триадой затмения :
- Иллюзия понимания. То есть все думают, что знают, что происходит в мире, который на самом деле более сложен (или случаен), чем они думают.
- Ретроспективное искажение, или то, что мы можем оценить события, только постфактум. История кажется более ясной и организованной в книгах по истории, чем в реальности.
- Склонность преувеличивать значимость факта, усугубляемая вредным влиянием ученых, особенно когда они создают категории, то есть «платонизируют».
…наш разум – превосходная объяснительная машина, которая способна найти смысл почти в чем угодно, истолковать любой феномен, но совершенно не в состоянии принять мысль о непредсказуемости.
История и общества не ползают. Они делают скачки. Они идут от перелома к перелому. Между переломами в них почти ничего не происходит. И все же нам (и историкам) нравится верить в предсказуемые, маленькие, постепенные изменения. …мы с вами не что иное, как превосходная машина для ретроспекций, а люди – великие мастера самообмана.
Категоризация всегда упрощает реальность. Категоризация необходима людям, но она оборачивается бедой, когда в категории начинают видеть нечто окончательное, исключающее зыбкость границ – не говоря уже о пересмотре самих категорий.
Я был поражен идеей рациональности рынка – идея, по которой не существует никакого способа получить прибыль, от проданных ценных бумаг, так как цена на них, автоматически включает всю доступную информацию, то есть рынок «знает» настоящую цену акций. Общеизвестная информация поэтому бесполезна, особенно для бизнесмена, ведь цена уже «включает» всю такую информацию, и новости, которые видят миллионы, не дают вам никакого реального преимущества.
Глава 2. Черный лебедь Евгении
Глава 3. Спекулянт и проститутка
Наиболее важный совет [который в последствии оказался плохим] я получил от студента второго курса Уортонской школы бизнеса. Он рекомендовал мне получить «масштабируемую » профессию, в том смысле, что вам не платят за час работы, и таким образом вы не ограничены общим числом рабочего времени. Это был самый простой способ отделить одну профессию от другой и таким образом обобщить различия между видами непредсказуемости, и это привело меня к основной философской проблеме – проблеме индукции [техническое название Черного лебедя]. Я провел грань между человеком «идей», продающим интеллектуальный продукт в виде деловой операции или произведения, от человека «труда», продающего собственно свой труд. В одной категории профессий господствует посредственность, заурядность, золотая середина. Эффективность в них достигается массой. В другой есть только гиганты и карлики – точнее, очень небольшое количество гигантов и огромное число карликов. …единицы получают почти всё; остальные – крохи.
Среднестан [физические и т.п. характеристики человека]. Когда выборочная совокупность велика, никакой единичный случай не внесет существенных изменений в среднее значение или сумму. Крайнестан [социальные явления, например, доход]. Один единственный пример может дать непропорционально большую прибавку к сумме или среднему. Крайнестан порождает Черных лебедей, так как всего лишь горстка событий имела определяющее влияние на историю. Это главная идея книги.
Если вы имеете дело с крайнестанскими величинами, вам очень трудно получить среднестатистические данные на основании той или иной выборки, потому что решающим может оказаться одно-единственное наблюдение. Вот и вся идея книги – ничего сложного.
В среднестане мы вынуждены терпеть тиранию коллективного, рутинного, очевидного и предсказуемого; в крайнестане нами правит тирания единичного, случайного, невидимого и непредсказуемого.
В таблице ниже подытоживаются различия между двумя типами динамики:
| Среднестан | Крайнестан |
| Немасштабируемость | Масштабируемость |
| Рядовая случайность (1-го типа) | Из ряда вон выходящая (иногда далеко выходящая) случайность (2-го типа) |
| Самый типичный представитель – середняк | Самый «типичный» представитель – гигант или карлик, то есть типичных нет вообще |
| Победителям достается небольшой кусок общего пирога | Победитель получает почти всё |
| Пример: аудитория оперного певца до изобретения граммофона | Сегодняшняя аудитории артиста |
| Чаще встречается в жизни наших предков | Чаще встречается в современности |
| Угроза Черного лебедя невелика | Угроза Черного лебедя очень значительна |
| Строгая подчиненность законам тяготения | Физические пределы отсутствуют |
| В центре (как правило) – физические величины, например, рост | В центре – числа, скажем доходы |
| Близость к утопическому равенству (насколько позволяет реальность) | Крайняя степень неравенства |
| Итог не зависит от единичного случая или наблюдения | Итог определяется ничтожным числом экстремальных событий |
| Наблюдение на протяжении ограниченного отрезка времени дает представление о происходящем | Необходимо долгое время, чтобы понять, что происходит |
| Тирания коллектного | Тирания случайного |
| Исходя из видимого, легко предсказать невидимое | Трудно делать предсказания на основании уже имеющейся информации |
| История ползет | История совершает скачки |
| События распределяются по гауссовой кривой или ее вариантам (то есть, можно вычислить вероятность различных событий) | Распределение осуществляют либо мандельбротовские «серые» лебеди (научно контролируемые, например, 80 / 20), либо абсолютно неконтролируемые Черные лебеди |
Глава 4. Тысяча и один день, или как не быть лохом
Проблема Индукции: как мы можем логически перейти от частного предположения к общим выводам? Откуда мы знаем, что мы знаем? Откуда мы знаем, что-то, что мы заметили благодаря данным объектам или событиям, хватит, чтобы позволить нам выяснить их другие свойства? Любые знания, полученные в результате наблюдений, содержат ловушки.
Рис. 1. Тысяча и один день истории или Эффект индюшки
Индюшка до и после Дня Благодарения. История процесса на протяжении больше 1000 дней ничего не говорит о том, что должно случиться. Эта наивная проекция прошлого на будущее ни для чего не подходит.
Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.
…эрудиция важна для меня. Она сигнализирует о подлинном интеллектуальном любопытстве. Она сопровождает открытый ум и желание исследовать идеи других. Прежде всего, эрудит может быть не удовлетворен своим собственным знанием, и такая неудовлетворенность замечательный щит против Платонизмов, упрощений пятиминутного менеджера, или мещанства.
Меня часто спрашивают: «Как Вы, Талеб, переходите через дорогу, с Вашим чрезвычайным осознанием риска?» или еще более глупо: «Вы просите, чтобы мы не брали на себя рисков». Я не выступаю за рискофобию (мы увидим, что я одобряю агрессивный тип взятия риска): все, что я буду показывать вам в этой книге, как избегать пересекать дорогу с завязанными глазами.
…чрезвычайно удобно для нас предположить, что мы живем в Среднестане. Почему? Поскольку это позволяет исключать Черного Лебедя! В этом случае проблема Черного Лебедя или не существует вовсе или имеет маленькие последствия.
Есть и другие моменты, проистекающие из нашего невнимания к Черному лебедю:
Глава 5. Доказательство-шмоказательство!
При том что вера в доказательство вошла в наши привычки и в наше сознание, оно может быть опасно ошибочным.
Огрех-перевертыш. Подмена утверждения: «нет свидетельств возможности радикальных перемен» на «есть свидетельства невозможности Черных лебедей». Много людей путают утверждение, «почти все террористы – Мусульмане» с «почти все Мусульмане – террористы».
Любое правило можно проверить либо прямым путем, рассматривая случаи, когда оно работает, либо косвенным, фокусируясь на тех случаях, когда оно не срабатывает. Опровергающие примеры гораздо важнее для установления истины. Но вы словно бы об этом не ведаем.
Глава 6. Искажение нарратива
Объяснения объединяют факты друг с другом; помогают их запомнить; придают им больший смысл. Опасно это тем, что укрепляет нас в иллюзии понимания. …нарративность проистекает из врожденной биологической потребности минимизировать многомерность. Информация требует, чтобы ее упрощали.
В предыдущей главе, говоря о проблеме индукции, мы строили предположения относительно невидимого, то есть того, что лежит вне информационного поля. Здесь же мы займемся видимым, тем, что лежит внутри информационного поля, и разберемся в искажениях, возникающих при его обработке.
Небольшой тест. Прочитайте:
ЛУЧШЕ СИНИЦА В
В РУКАХ, ЧЕМ ЖУРАВЛЬ
В НЕБЕ
Ничего не заметили? … отказ от теоретизирования требует куда больших затрат энергии, чем теоретизирование! Теоретизирование происходит в нас подспудно, автоматически, без нашего сознательного участия.
Наша склонность к наррации, то есть к выстраиванию повествовательных цепочек, имеет очень глубокую психологическую причину; она связана с зависимостью хранения и доступности информации от порядка. К сожалению, то же самое обстоятельство, которое понуждает нас к упрощению, заставляет нас думать, что мир менее хаотичен, чем он есть на самом деле.
Усваивание (и навязывание миру) нарративности и причинности – симптом боязни многомерности.
Если уровень неопределенности в вашем деле высок, если вы постоянно казните себя за поступки, которые привели к нежелательным последствиям, для начала заведите дневник.
Мы обожаем носиться с определенными и уже знакомыми Черными лебедями, в то время как суть случайности – в ее абстрактности.
Глава 7. Жизнь на пороге надежды
Мы полагаем, что между двумя переменными есть причинно-следственная связь. Прибавка к одной величине обязательно повлечет за собой прибавку к другой. Беда в том, что мир гораздо менее линеен, чем мы привыкли думать и чем хотелось бы верить ученым. …милый платоникам линейный прогресс – это не норма.
Глава 8. Любимец удачи Джакомо Казанова: проблема скрытых свидетельств
Греческому философу Диагору, прозванному Безбожником, показали изображения людей, которые молились богам м спаслись при кораблекрушении. Подразумевалось, что молитва спасает от гибели. Диагор спросил: «А где же изображения тех, кто молился, но всё-таки утонул?». Я называю это проблемой скрытых свидетельств. Таково основание почти всех суеверий – в астрологии, сновидениях, поверьях, предсказаниях… Скрывая свидетельства, события маскируют свою случайность.
Мы пренебрегаем скрытыми свидетельствами всегда, когда речь заходит о сравнении способностей, особенно в сферах деятельности, где «победитель получает всё». Можно восхищаться историями успеха, но не стоит безоговорочно им верить: полная картина нам наверняка не видна. … если мы хотим изучать природу и причины успеха, то надо изучать и неудачи. Почти все книги, ставящие своей целью определение навыков, необходимых предпринимателю для процветания, строятся по следующей схеме. Авторы выбирают нескольких известных миллионеров и анализируют их качества. Они смотрят, что же объединяет этих «крутых ребят» — смелость, готовность рисковать… – и делают вывод: эти черты позволяют добиться успеха… А теперь взгляните на кладбище. Это непросто, ведь неудачники не пишут мемуаров. Сама идея биографии основана на предположении, что существует причинно-следственные связи между определенными свойствами личности и успехом. Разделяют успех и кладбище одно – удача. Обыкновенная удача.
Самая, на мой взгляд, нешарлатанская книга, посвященная финансам, написана Полом и Мойниганом и называется «Чему я научился, потеряв миллион долларов». Эту книгу авторам пришлось издать за свой счет.
Ранее я советовал не выбирать масштабируемую профессию, потому что в таких профессиях очень мало «удачников». Кладбище же неудачников огромно: нищих актеров гораздо больше, чем нищих бухгалтеров…
Мы принимаем решения вслепую, так как альтернативы скрыты от нас пеленой тумана. Мы видим очевидные и зримые последствия, а не те, что незримы и не столь очевидны. Однако эти незримые последствия гораздо важнее.
Ошибка подтверждения: власти хорошо умеют говорить о том, что они сделали, но не о том, чего не сделали. В действительности они занимаются показной «филантропией», то есть помогают людям так, чтобы все видели и сочувствовали, забывая о скрытом кладбище незримых последствий.
Предположим, изобретено лекарство, излечивающее некий тяжелый недуг, но в исключительных случаях приводящее к гибели пациента, что в общественных масштабах несущественно. Пропишет ли врач больному такое лекарство? Это не в его интересах. Если пациент пострадает от побочных эффектов, его адвокаты затравят врача как охотничьи собаки, а о жизнях, спасенных новым лекарством, вряд ли кто-нибудь вспомнит. Спасенная жизнь – это статистика; пострадавший пациент – скандальное происшествие. Статистика незрима; о происшествиях кричат на каждом углу. Так же незрима и угроза Черного лебедя.
Ошибка выживания: не судите о вероятности с высокой позиции удачливого игрока, судите с точки зрения тех, кто составлял исходную группу.
Всё вышесказанное предельно обесценивает понятие «причины»… почти всегда неправильно применяемое историками… нам проще сказать «потому что», чем признать власть случайности… не слишком доверяйте причинам – особенно тогда, когда есть вероятность существенных скрытых свидетельств.
Глава 9. Игровая ошибка, или Неопределенность «ботаника»
«Ботаник» — человек, чье мышление донельзя стиснуто рамками. Вы никогда не задумывались, почему так много круглых отличников ничего не добиваются в жизни, а те, кто в школе плелся в хвосте, гребут денежки?..
Игровая ошибка: тот вид рисков, с которыми имеет дело казино, почти не встречается за стенами этого здания и от его изучения мало проку в реальности.
Человек предрасположен к определенности. Необходимо учиться искусству сомнения, искусству оставаться на грани между сомнением и верой.
«Косметическое», платоническое, легкое всегда плавает на поверхности… нас занимает то, что уже случилось, а не то, что пока еще только может произойти… мы становимся жертвами проблемы индукции… как ни прискорбно, нынешняя версия человека не создана для понимания абстрактных материй – ей слишком важен контекст. А случайность и неопределенность абстрактны. Мы носимся с тем, что случилось, игнорируя то, что могло бы случиться.
ЧАСТЬ II. Нам не дано предвидеть
Пытаясь заглянуть в будущее, мы «туннелируем» – воображаем его обыденным, свободным от Черных лебедей, но в будущем нет ничего обыденного! Это не платоновская категория. …сосредоточенность на обыденном (рядовом), платонизирование заставляют нас прогнозировать по шаблону. Компаниям нужны не точные планы, а развитие навыков адаптации. Великий бейсбольный тренер Йоги Берра говорил: «Нелегкое это дело – предсказывать, особенно будущее».
Глава 10. Предсказательный парадокс
Прогнозирование без допуска на ошибку выявляет три заблуждения, порождаемых все тем же непониманием природы неопределенности:
- Степень неопределенности не так уж важна. В то же время погрешности настолько велики, что они более значимы, чем сами предположения.
- Непонимание того, что чем длиннее временной отрезок, тем сложнее дать точный прогноз.
- Недооценка случайного характера предсказываемых переменных
При выборе стратегии чрезвычайно важна крайняя граница риска – куда важнее знать самый плохой вариант, чем общий прогноз.
Глава 11. Открытие на основе птичьего помета
Итак, ранее мы убедились в том, что
- Мы склонны к «туннелированию» (ограничению себя рамками, рассмотрению будущего, как продолжения прошлого) и узкому мышлению (эпистемическая самонадеянность)
- Успешность наших предсказаний сильно завышена.
В этой главе мы попробуем разобраться в том, что не принято афишировать: в структурных ограничениях нашей возможности предсказывать.
Пуанкаре ввел понятие нелинейности: малые события могут вести к серьезным последствиям. Нелинейность, по мысли Пуанкаре, – серьезный довод, ограничивающий пределы предсказуемости.
В 1960-х метеоролог Эдвард Лоренс сделал открытие, позднее названное «эффект бабочки». Он моделировал погоду и повторно ввел в качестве исходных данных те же значения, но с иным округлением…
Платоникам присущ взгляд «сверху вниз», стереотипность и узость мышления, зацикленность на собственных интересах, обезличенность. Не платоникам свойственны взгляд «снизу вверх», открытость мышления, скептицизм и эмпирический склад ума.
Прошлое может сбивать с толку, более того, в наших интерпретациях прошлых событий есть много степеней свободы. Посмотрите на ряд точек, представляющий изменения некоего числа во времени (рис. 2а). Ряд, отражающий видимый рост популяции бактерий (или показателей продаж, или количество корма, съеденного индюшкой из главы 4 (а). Легко вписаться в тренд (б): есть одна, и только одна, линейная модель, которая подходит к этим данным. Можно продлевать ее в будущее. Если посмотреть в будущее в более широком масштабе (в), другие модели тоже подходят. Реальный «генерирующий процесс» (г) предельно прост, но не имеет ничего общего с линейной моделью! Лишь некоторые части кривой кажутся линейными, и мы попадаем в ловушку, экстраполируя их в виде прямой.
Эти графики иллюстрируют статистический вариант нарративной ошибки – вы находите модель, в которую укладывается прошлое. Можно смотреть на линейную часть кривой и хвастаться высоким R-квадратом [параметр линии тренда], якобы свидетельствующем о том, что в вашу модель хорошо укладываются данные и она обладает большой предсказательной силой. Всё это чепуха: она годится только для линейного сегмента. Помните, что R-квадрат не годится для Крайнестана.
Рис. 2. Пример нарративной ошибки в случае, если закономерность нелинейная.
Глава 12. Эпистемократия, мечта
Тот, кто не отличается эпистемической самонадеянностью, как правило, не очень-то всем заметен. У нас не принято уважать скромных людей, которые не торопятся с суждениями. Они обладают эпистемической скромностью.
…в теории случайность – это неотъемлемое свойство событий, но на практике случайность – это неполная информация, то что я называю непроницаемостью истории.
Глава 13. Живописец Апеллес, или Как жить в условиях непредсказуемости
Рекомендация на каждый день такова: оставайтесь людьми. Смиритесь с тем, что вы человек, и во всез ваших начинаниях есть доля эпистемической самонадеянности. Не запрещайте себе судить и оценивать. Чего следует избегать, так это ненужной зависимости от губительных крупномасштабных прогнозов. Главное: будьте готовы! Помните, как одурманивает магия цифр. Будьте готовы к любым возможным случайностям.
Умейте отличать «хорошие» случайности от плохих, не гонитесь за точностью и конкретикой, хватайтесь за любую возможность или за все, что смахивает на возможность, остерегайтесь разработанных государственных планов, не тратьте время на борьбу с прогнозистами.
«Есть люди, которым ничего не объяснишь, если они еще этого не поняли», – однажды сказал Йоги Берра.
Суть асимметричности итогов: я никогда не буду знать неизвестное. Но при этом я могу гадать, как оно на мне отразится, плохо или хорошо, и принимать решения исходя из собственных догадок и умозаключений. Для принятия решений вы должны сосредоточиться на последствиях (которые вы можете знать), а не на вероятности события (степень которого вы знать не можете) – это главное правило неопределенности. На этом фундаменте можно построить общую теорию принятия решений.
Причины нашей неспособности понять происходящее: эпистемическая самонадеянность, платоновское стремление все втиснуть в категории – иными словами, люди охотно верят упрощенным моделям, негодные методики для конструирования выводов, особенно те, что совершенно не учитывают появление Черного лебедя, методики из Среднестана.
ЧАСТЬ III. Серые лебеди Крайнестана
Глава 14. Из Среднестана в Крайнестан и обратно
Эффект Матфея (деньги к деньгам) или кумулятивное преимущество.
Глава 15. Кривая нормального распределения, великий интеллектуальный обман
Основной принцип гауссовой кривой – резкий рост скорости падения шансов при удалении от центра, то есть от среднего. Есть две и только две парадигмы: немасштабируемая (вроде гауссовой) и другая (как мандельбротовская случайность). Достаточно избавиться от применения немасштабируемой парадигмы, чтобы избавиться от узкого взгляда на мир.
Правило 80/20 – только метафора; это не общее правило, тем более – не строгий закон; например, 50/1.
При увеличении размера Среднестанской выборки ее срединная составляющая будет выглядеть все менее и менее распыленной – распределение будет сужаться (рис. 3). Вот так, собственно всё и работает в статистической теории. Неопределенность в Среднестане исчезает при усреднении. Это иллюстрация избитого «закона больших чисел».
Рис. 3. Гауссиана
Гауссово семейство – единственный класс распределений, для описания которого достаточно стандартного отклонения и среднего значения. Больше ничего не нужно. Гауссовая кривая – находка для любителей упрощений.
Вездесущность гауссианы – не свойство мира, а проблема, существующая в наших умах и вытекающая из нашего взгляда на мир.
Глава 16. Эстетика случайности
Фрактал (лат. fractus - дробленый, сломанный, разбитый) - сложная геометрическая фигура, обладающая свойством самоподобия, то есть составленная из нескольких частей, каждая из которых подобна всей фигуре целиком.
